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VaR的组合预测方法 总被引：1，自引：0，他引：1
本文探讨了组合预测方法对提高风险值预测表现的意义,给出了执行风险值组合预测的具体方法,同时对预测表现进行了实证分析。用历史模拟法和风险矩阵法作为两种单个预测方法,风险值组合预测的权重由分位数回归来估计。针对我国上证综合指数的实证分析表明合适的风险值组合预测能够显著地提高单个预测方法的预测表现。 相似文献
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谨慎性原则是对会计领域中存在的不确定性事项进行判断时所体现的一种"适度"态度,一方面充分估计风险和损失,另一方面也反映可靠的未来收入,使会计信息使用者、决策者对当前经济状况的优劣做出合理估计.企业在处理不确定性经济业务时,遵循谨慎性原则是财务会计界长期以来形成的惯例. 相似文献
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浅析财务分析中谨慎性原则的运用 总被引：1，自引：0，他引：1
要求企业在作出职业判断时,应当保持必要的谨慎,充分估计到各种风险和损失,既不高估资产或收益,也不低估负债或费用。会计信息使用者、决策者在分析企业会计信息时也应该持稳健态度,把风险损失缩小或限制在较小的范围内。 相似文献
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风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。 相似文献
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本文主要论叙了效应理论、效应函数,以描述决策者的风险态度,进而描述如何基于效应理论进行风险决策,风险管理。 相似文献
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工程系统费用与进度的风险估计 总被引：9，自引：0，他引：9
从工程系统风险管理的角度,阐述了风险的概念及风险估计的内容,运用网络计划技术、系统仿真技术和统计分析方法,建立了工程系统费用与进度的仿真模型,对仿真结果进行统计分析,了解系统费用与进度的统计特性,进行费用、进度及费用一进度联合风险估计,为风险评价、管理决策和实施各项风险处理技术奠定基础。最后结合算例提出了费用风险、进度风险及费用－进度联合风险的定量估计方法 相似文献
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怎样才能搞好预测,发挥预测效益呢?实践证明,任何一项预测只有正确选择适用简便、易为决策者所接受的预测模型,并进行系统分析,才能更好地发挥预测的效益。例如1988年我局对矿井产量与吨煤成本进行了预测,由于预测较准确,发挥了预测的效益,使企业获得较好的经济效益。 相似文献
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大数据环境下资源负荷短期预测时间跨度计算是提高大数据资源调度和数据集成的基础。通过对大数据环境下资源负荷短期预测时间跨度的准确估计,提高资源负荷的预测性能。提出一种基于非线性差分相点融合估计的资源负荷短期预测时间跨度估计算法。构建大数据环境下资源负荷模型,基于非线性差分相点融合估计的资源负荷短期预测时间跨度估计,进行非线性差分相点融合,进行全网拓扑信息激励传播均衡设计,通过频繁的切换来进行网络选区,将时间划分为连续区间,重新分配大数据环境下的时间跨度,最后得到基于线性差智能群辨识的资源短期预测时间跨度估计算法改进。仿真结果表明,该算法具有较好的时间跨度估计性能,提高了大数据环境下的资源负荷预测精度,具有较小的任务调度路径延时和能耗损失,为提高云平台的资源利用效率提供基础,展示了较好的应用价值。 相似文献
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在项目管理中,风险与利润有着密切的联系,因此决策者往往要致力于评价项目所面临的风险.文章就这一问题,提出了一种融合了决策者态度和项目网络图的模糊方法,以测量工程项目各项活动的关键性. 相似文献
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现阶段我国科技行业内企业管理者的风险意识逐步增强。随着风险管理引入企业管理活动,如何比较行业内不同企业的风险管理效果成为一个关键问题。通过借鉴模糊多属性决策的理论方法,将区间数的判断矩阵转化为相离度矩阵,使用熵值对不同风险因素进行赋权,利用TOPSIS方法计算各企业的风险评价值,最终得出技术风险管理效果判断标准。科技企业可以依据自身数据对风险管理水平进行测算,为提高风险管理能力提供帮助。 相似文献
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对技术创新项目风险决策的机理进行了分析,提出了企业技术创新项目二阶段决策模型,该方法不仅从投资收益角度分析了技术创新项目的客观风险,而且考虑了决策者的主观风险态度,克服了现有决策模型仅从单一角度考虑的弊端,使技术创新项目的决策更加合理、科学,应用实例说明了该方法的可行性和有效性。 相似文献
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私募股权投资基金是一种新型的金融投资工具,因其非公开发行与私下募集的特性,从而具有较高的投资风险。为了监测私募股权投资过程中的不确定性所诱发的潜在风险,本文在知识引导决策的基础上,结合近邻混合案例检索决策规则的优点,提出了相似度加权投票组合的私募股权投资风险预测模型,构建了私募股权投资风险的备选指标体系,并从清科集团(Zero2iPo)发布的年度私募股权投资项目中选取了一些典型项目作为案例样本进行了实证评价。实证结果表明,私募股权投资风险随着投资期限的增加而增加,并因此可能会导致投资项目的失败;同时,实证结果还表明尽管私募股权投资风险具有高度的复杂性和不确定性,但其是能够被有效评估与准确预测的。 相似文献
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项目管理注重对风险的管理,风险管理的目标在于提高积极事件的概率和影响,降低消极事件的概率和影响。对于多方案的项目,需要在风险分析中综合考虑各个方案的影响,选择最优的方案。风险分析的难点在于很多风险无法量化。层次分析法将无法量化的风险排序,通过数学运算计算综合重要度。这一方法多用于多方案项目,实例中与评分法结合使用,操作性强,可得出相对客观的结果。 相似文献
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武器装备全寿命周期的风险估计方法 总被引：8，自引：0，他引：8
本文针对武器装备全寿命周期的风险估计方法进行了初步的探讨,并就如何在武器装备全寿命周期风险分析和风险管理中运用这些估计方法,作了些基础性的研究。 相似文献
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基于可变模糊算法的大连市农业干旱风险评价 总被引：8，自引：2，他引：6
农业干旱风险评价是近年来研究热点之一,它不仅是农业干旱风险管理的基础和前提,也是农业干旱风险区划和灾前损失预评估的理论基础。干旱风险受随机性和模糊性等因素的影响,传统的风险评价方法存在这样那样的问题。本文首先基于农业干旱风险理论,从农业干旱致灾因子危险性和承灾体脆弱性两方面分析大连市农业干旱风险,计算大连市2000年-2007年8年的农业干旱风险指数,显示2002年农业干旱风险指数高达4.7366,发生农业旱灾概率最大;然后根据干旱风险指数的结果,构建农业干旱风险综合评价指标体系,应用基于离差最大化的组合赋权法确定指标权重,利用可变模糊法对2002年农业干旱风险进行综合评价,显示大连市2002年农业干旱风险等级为高风险,易发生重度干旱。研究结论表明:本文农业干旱风险的评价方法较可行,计算结果较准确,为区域农业干旱评价提供了一种考虑多因素的综合方法。 相似文献