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1.
从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略. 相似文献
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张笑伟 《河北职业技术学院学报》2008,8(4)
保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力.应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合.最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议. 相似文献
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最优投资组合问题一直是金融数学基本问题之一,受到广泛关注.本文对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,刻画其带下方约束的最优投资策略. 相似文献
5.
多重超额损失再保险的破产问题 总被引：1，自引：0，他引：1
本文研究了多重超额损失再保险合同的破产概率。当索赔额服从指数分布时,分别对原保险公司、第一层和第二层再保险公司得到了Cramer-Lundberg风险模型破产概率的精确表达式,并且可以推广至多层分保情形。还证明了最后一层保险公司与免赔额无关。 相似文献
6.
《东南大学学报》2016,(4)
考虑到国外企业的技术领先优势,在政府给予国内企业研发投入补贴和产品补贴2种情形下,分别建立了混合双寡头三阶段博弈模型,分析了国外企业竞争下的国内企业研发补贴策略.得出了在研发投入补贴与产品补贴情形时国内企业的均衡产出、研发投入、最优社会福利以及政府的补贴总额.结果表明,研发投入补贴策略下的均衡产出和最优社会福利比产品补贴策略下的均衡产出和最优社会福利低;研发投入补贴策略下的最优研发投入低于产品补贴下的最优研发投入;研发产品补贴策略对企业研发投入具有更明显的激励效应.在国外企业技术领先优势下,政府为激励国内企业研发创新提供产品补贴策略要优于研发投入补贴策略. 相似文献
7.
张笑伟 《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2008,8(4):82-84
保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力。应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合。最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议。 相似文献
8.
本文研究带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题.保险公司的盈余由两个相依的扩散过程构成,其盈余投入到金融市场.在Black-scholes风险市场环境下,保险公司的盈余分为两部分,一部分投入到风险市场,另一部分投入到无风险市场.本文通过求解对应的HJB方程,找到了使得保险公司具有最小破产概率的最优投资比例. 相似文献
9.
根据两种不同的再保费定价原则,即安全附加原则和方差原则,当索赔分布为指数分布时,分别讨论了使调整系数最大或破产概率最小的最优自留水平,为保险公司进行最优再保险提供决策依据. 相似文献
10.
研究两种股票的最优投资及消费问题.首先给出了金融市场中的随机模型,利用公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.在随机干扰源相互关联的情形下,运用动态规划方法,对一类特殊的效用函数情形,得到了最优投资组合及消费选择的显性解. 相似文献