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1.
针对传统因果关系算法不能分析非平稳时间序列和可变时滞时间序列数据因果关系的问题,本文提出一种基于分段聚合近似可变时滞转移熵(PAAVL-TE)的因果关系算法。利用分段聚合近似法对时间序列进行转换,提取时间序列的特征信息,运用动态时间弯曲距离寻找相似程度最高的时间序列计算可变时滞时间序列的转移熵,实现了非平稳时间序列的因果分析。通过计算机仿真模拟实验将提出的算法与存在的算法相比较,证实算法有效性。将该算法用于北京市昌平区PM2.5浓度和气象数据分析,表明本文算法具有广泛的应用性。 相似文献
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在股票市场交易中,股票价格大的涨跌幅度通常是伴随着交易量的大起大落。通过研究股指收益率和交易量两个序列的特点和它们的相互关系,把平方后的交易量变动和股指收益引入对方的GARCH模型,并分析了它们之间的波动关系,认为股市投机中追涨杀跌是投资者投资股市的基本的永恒的特点,是投资者投资心理的本能反映,也是引发股市波动的重要原因。 相似文献
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马喜亭 《北京教育(高教版)》2010,(6)
高校学生突发事件的发生,对个体而言,在心理上可能造成一定程度的创伤,如惊恐、焦虑、无助感等;对学校而言,正常的教学和生活秩序会受到一定的影响。因此,高校管理者不仅要从行政的角度进行硬性管理,也要从心理的角度进行柔性管理。如果处理不当,可能会衍生新的突发事件。结合笔者的实际工作经验,本文提出从三个方面对大学生进行心理干预。一、学生突发事件时间序列中的心理干预根据高校学生突发事件发生的时间序列,心理干预过程可分别从突发事件发生前、发生中和发生后,即预 相似文献
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向红梅 《重庆职业技术学院学报》2012,(6):9-13
本文以高职院校突发事件的新特性为切入点,根据学校突发事件应急管理中存在的典型问题,分析突发事件发生的四个层面的诱因并提出了突发事件事前、事中、事后“生本”应急管理机制。此外,本文在预警机制中提出了一种高职院校突发事件的时空预知新方法,借助现代时间序列分析理论、博弈论和宇宙全息对应理论．以提高预知高职院校突发事件能力． 相似文献
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股指期货对股票市场的影响 总被引：1，自引：0，他引：1
股指期货对我国股票市场的影响是多方面的、深刻的。从长期看,股指期货不能改变股指的长期走势,但可以平滑股指波动的幅度;从短期看,无论在熊市还是在牛市背景中,股指期货推出前一般会使股指有一定的升幅,但推出后多半会导致股指下跌;股指期货刚推出时可能会造成市场流动性一时紧张,但从长期看有利于增加市场流动性;股指期货将增加指标股和蓝筹股的活跃性,并提升其估值;股指期货还必然导致券商业绩分化。 相似文献
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《信阳师范学院学报(哲学社会科学版)》2019,(4):77-80
文章选取了2016—2017年沪深300指数和其股指期货主力合约的日收盘价数据,建立了股指期货升贴水的非参数估计模型,通过研究得出股指期货的升贴水服从正态分布,并和股指收益率一样有着明显的"厚尾"现象。随着时间的推进,股指期货的上市的确起到了稳定市场的作用,股指期货升贴水套利的理论年化收益率显著高于同期市场"无风险收益率"金融产品的收益。在市场突发情况引起的股指剧烈波动时,择机合理地利用股指期货进行对冲、套利还是有利于降低资产波动风险的。 相似文献
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由于股票市场变化存在着多因素、非线性、时变性等特点,传统预测模型忽视了股指波动影响因素特征提取的合理性与准确性,导致预测效果不理想。鉴于此,提出了融合情感分析和 SVM_LSTM 特征提取模型的股指预测方法以提高股指预测精度,将 SVM 和 LSTM 方法相结合建立 SVM_LSTM 模型,提取影响股指波动的情感极性特征、涨跌趋势特征以及股票技术指标特征,进而弥补影响股指波动的存在因素实现股指预测。通过与传统股指预测方法相比较,该方法实验结果的 MSE（均方差）达到了 0.172 2,比传统模型的均方差缩小了约0.083 7,证明了该预测方法在准确度上效果更好。 相似文献
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经济现象是错综复杂的,对于那些随时间序列波浪曲线增长,波动幅度比较大的,相关性较弱的社会经济现象通常的线性回归预测并不十分理想;本文以新疆原煤生产量为研究对象,应用一元线性回归法、时间序列平滑法和多项式曲线拟合法分别对新疆原煤生产量与时间进行了回归分析和比较,给出了比较理想的拟合曲线。 相似文献
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股指期货波动溢出效应的实证研究——来自双变量EC—EGARCH模型的证据 总被引：7，自引：0，他引：7
当前中国股指期货尚未上市,而香港市场的恒生股指期货则是一个很好的参照物.研究表明香港股市和期市之间存在相互引导关系,两市各自的波动性对消息的反应存在不对称性,并且期市和现市之间,期货交易产生的信息会加剧恒生指数的波动,而恒生指数的波动并不能对期货价格的波动产生显著的影响,因此存在不对称的溢出效应. 相似文献
11.
王闽 《通化师范学院学报》2012,33(9):16-18
可公度性表示自然界事物之间的一种秩序。基于可公度信息预测理论和沪深300股指历史数据,推算出其时间窗口三元可公度式,结论显示沪深300的浪底时间窗口序列具有良好的可公度性质．可公度法在股指时间窗口预测具备适用性。 相似文献
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基于发展较成熟的恒生指数日收益率波动情况,引入股指期货推出前后的虚拟变量,建立ARCH和GARCH模型,检验股指期货推出对股指波动的影响,有利于揭示股指期货的波动性规律,降低市场系统性风险。实证研究结果表明,GARCH（2,1）模型拟合效果最佳;股指期货的推出,不但没有增加股指的波动性,反而对其波动性有所降低,但这种影响从数值来看非常小。 相似文献
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股指期货合约是为了适应投资者规避市场波动风险需要而产生的.我国从2010年4月开始正式交易股指期货,无论是利用它进行市场投资,还是进行对冲和套期保值,一个不得不面对的问题就是怎样科学对它的波动性进行预测.运用EGARCH模型对沪深300股指期货的杠杆效应进行了实证分析,结果发现,股指期货的日收益率存在着明显的杠杆效应,收益率对波动强度的影响具有非对称性. 相似文献
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运用非线性动力学的方法分析了逻辑斯蒂(Logiotic)映像混沌区的几个非线性特征量。采用重现图形(Recurrence plot analysis,RPA)和重现定量(Recurrence quantification analysis,RQA)分析法得出系统存在确定性的规律;计算了序列的关联维数、最大Lyapunov指数和近似熵(Approximate entropy,ApEn)。结果表明:关联维数介于1～2之间,系统的最大Lyapunov指数大于0,ApEn的值为0.676 460。 相似文献
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突发事件发生后,由于信息无法及时、有效、准确地传递,人们对突发事件可能造成的危害认识不清,就会产生各种类型与程度的心理问题。如果不及时对突发事件中群体的心理进行分析和干预,那么新一轮的突发事件也许会接二连三发生。而通过思想政治教育来应对突发事件中群体产生负面的心理问题有很好的作用。 相似文献
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王巍 《新乡教育学院学报》2011,(3)
我国股票市场的最大特点是股价波动幅度大.笔者试图从我国股票市场相关制度、政府政策干预、股指期货等避险金融衍生品、投资主体和海外热钱5个方面,分析我国股票市场大幅波动的成因,并对解决我国股票市场股价波动幅度过大的问题提出了相应对策.一、我国股票市场大幅波动的状况首先,从纵向角度看.1992年1月到5月,上证指数(本文中简称股指)从617点上涨到1429点,涨幅为131％.1992年5月至1992年11月,股指暴跌79.2％.1992年12月至1993年2月,股指暴涨303％,并在2月16日创下历史新高. 相似文献
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股指期货作为现代金融衍生市场的重要组成部分,在我国起步较晚,品种较少,市场的不成熟、不完善和市场行为的不规范使得国内证券市场的股价经常剧烈波动,股指期货市场的系统性风险很大.本文分析了我国股指期货监管现状及存在问题,对金融、证券等部门防范金融风险,加强和完善股指期货监管具有一定的参考价值. 相似文献
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从荣刚 《广东广播电视大学学报》2012,21(5):75-81
石油价格的快速上涨通常被认为是影响经济周期的一个重要因素。自2002年以来的油价上涨,已经对我国包括物价在内的宏观经济环境产生了重大的影响。基于中国1993—2010年的季度时间序列数据和SVAR模型等技术,分析了油价波动对中国GDP和通货膨胀率的影响效果,评价了面对油价波动时的货币政策是否有效,以及若有效应采取的货币政策。结果表明：油价上涨1个百分点,会使平均经济产出下降0．26个百分点,而使CPI平均增长0．12个百分点;从短期和长期看,油价的波动对我国的通货膨胀率和GDP都存在着不对称的影响;面对油价的波动,从长期看,央行可以采取适度增发货币量和降低利率的方法来进行宏观调控。 相似文献
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莫大 《阅读与作文(高中版)》2010,(3)
领涨指数中小板综指波动结构与众股指不同,1月8日结束小级别c段下行后出现推动上行并创新高。但目前已进入末段上行,故继续追高将有风险。短期因股指期货消息,大指数出现意料之外的波动,以目前结构看小级别平台整理尚未结束。预计下周初段将会有一明显低点。但届时资金挤压效应,可能令中小板群体出现回调,建议予以注意。 相似文献
20.
吴艳秋 《通化师范学院学报》2013,34(8):16-18
文中对黄金价格的数据进行时间序列研究,从而能够分析黄金价格的平稳或者震荡,阐述了黄金价格波动符合分形的特点.分形具有长记忆性、自相似性和稳定性的特点,为黄金价格的波动提供参考,并且运用重标极差分析方法计算郝斯特指数.通过郝斯特指数的值来说明黄金价格具有持续性. 相似文献