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讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式. 相似文献
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讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式. 相似文献
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马先南 《福建工程学院学报》2006,4(2):168-169,182
在金融衍生证券价格服从跳跃-扩散过程的假设下，文章分析了金融衍生证券面临的市场风险。并给出了风险的概率测度方法厦风险控制。 相似文献
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现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩散过程模型中,引入均值-方差准则,运用倒向随机微分方程及随机最大值原理对套期保值问题进行研究,并得到了该框架下的最优套期保值策略. 相似文献
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该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。 相似文献
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在给出股价跳跃变化满足一定分布的假设下,引入突发信息对股价的“影响因子”,通过无套利均衡分析推导出股票价格服从不对称跳跃一扩散过程的期权定价公式,并给出证明． 相似文献
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在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式. 相似文献
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当资产的价格与价值发生背离,其背离的程度远不能被微观经济层面和宏观经济层面所解释时,就出现了资产价格泡沫。厘清资产价格泡沫的定义及构成,重新认识资产价格泡沫的生成过程与产生原因,明确资产价格泡沫的测度方法对我国当前资本市场、房地产市场与金融市场的健康发展有重要意义。 相似文献
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贾东芳 《唐山师范学院学报》2013,(2):28-30
运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率,通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解,即不精确的风险中性概率,进而给出美式看跌期权的多期模糊二叉树定价模型。 相似文献
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肖静 《商丘职业技术学院学报》2009,8(3):36-37
随着社会主义市场经济体制改革的深化,会计信息的重要性越来越被人们所认识,会计信息失真的危害性越来越被全社会所憎恶。会计信息的失真主要表现为会计核算资料的失真、成本费用核算失真、资产管理混乱造成计价失真、往来款项失真以及经营成果失真。完善会计制度和准则体系、加大会计法规的培训与执法力度、强化会计监督体系、加强对会计信息的审计监督,是治理会计信息失真的有效措施。 相似文献
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陈步英 《邢台职业技术学院学报》2011,28(5):94-97
该系统具备了神经网络自学习和模糊推理处理不确定信息的能力。通过仿真实验和仿真结果表明,该系统能有效地进行农业设备样本模式的模糊量化处理,极大地改善了神经网络训练的收敛性。通过对模糊神经网络系统的多次测试,当实际数据与学习样本接近时,该系统能够得出与样本相同的预测结果;当输入数据与学习样本偏离时,该系统依然能够得出准确的预测结果,达到了农业设备剩余寿命预测的要求。 相似文献
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模糊数学方法在房地产价格评估中的应用 总被引：3，自引：0，他引：3
刘纪辉 《赣南师范学院学报》2008,29(3):103-106
通过引用模糊数学理论中隶属度和贴近度等概念,对房地产的交易实例进行初步模糊数学先验选择,再对可比案例和待估对象进行综合模糊评价,最后得出待估对象的价格. 相似文献
15.
课堂教学质量的区间值模糊评判 总被引：1，自引：0，他引：1
通过一元实函数和可信度的引入，给出了fuzzy区间数的一种排序方法，并就区间数fuzzy综合评判建立了一种课堂教学质量的综合评判模型． 相似文献
16.
高德宝 《唐山师范学院学报》2011,33(2):33-35
利用两模糊数之间的距离公式,将模糊数之间的比较转换为模糊数与纵轴距离之间的比较。在此基础之上定义了模糊数空间上的序关系,并证明了它们的一些性质。这种方法的排序效果与人们的直觉是一致的且不悖逆于实数的自然序。利用距离方法定义的序关系,便于理解与计算机实现。 相似文献
17.
通过神经网络和模糊控制技术的结合,实现了模糊神经网络控制器FNNC和神经网络预测器NNP的结构设计。该设计可以提高压缩机的控制精度,加强控制系统的适应性,实现压缩机的智能化。 相似文献
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ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮＩｔｉｓｉｍｐｒａｃｔｉｃａｌｔｏｃｒｅａｔｅａｐｒｅｃｉｓｅｍａｔｈｅ ｍａｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｆｏｒｃｏｎｔｒｏｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｔｏｑｕｉｔｅａｆｅｗｃｏｍｐｌｅｘｃｏｎｔｒｏｌｏｂｊｅｃｔｓ.Ｔｈｅｆｕｚｚｙｃｏｎｔｒｏｌｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ,ｗｈｉｃｈｗｉｔｈｉｔｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｉｎｇｆｅａｔｕｒｅｓｏｆｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ,ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ,ｓｉｍｐｌｅａｌｇｏ ｒｉｔｈｍａｎｄｈｉｇｈｒｅａｌ ｔｉｍｅｒｅｓｐｏｎｓｅａｂｉｌ… 相似文献
19.
周进珍 《黄石理工学院学报(人文社科版)》2006,23(1):11-14,21
由于阅读文本具有模糊美，阅读过程充满模糊性，所以中小学阅读教学中必然存在模糊性，尊重它的存在并适当运用模糊性教学艺术，既有利于还原语文教学的审美功能。有利于完善语文教学效率的评价体系，也有利于培养学生的独特感受力。发展学生的创造思维力。因此，这是中小学阅读教学不可忽视的问题。 相似文献
20.
潘正华 《上海大学学报(英文版)》2005,9(3):219-223
Algorithm of fuzzy reasoning has been successful applied in fuzzy control, but its theoretical foundation of algorithms has not been thoroughly investigated. In this paper, structure of basic algorithms of fuzzy reasoning was studied, its rationality was discussed from the viewpoint of logic and mathematics, and three theorems were proved. These theorems shows that there always exists a mathematical relation (that is, a bounded real function) between the premises and the conclusion for fuzzy reasoning, and in fact various algorithms of fuzzy reasoning are specific forms of this function. Thus these results show that algorithms of fuzzy reasoning are theoretically reliable. 相似文献