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1.
陈景庄 《甘肃广播电视大学学报》2001,11(2):41-44
由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，它们相互关联并彼此制约，证券组合投资可以有效地降低或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资应建立有效的证券投资组合。 相似文献
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3.
魏波 《闽西职业大学学报》2013,(3):38-40,65
在多因素证券投资组合模型基础上,引入应用广泛的风险价值约束,建立了基于VaR约束的多因素投资组合模型．并给出改进的遗传算法对该模型进行仿真。 相似文献
4.
证券投资组合优化的数学模型分析 总被引：3，自引：0，他引：3
在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。 相似文献
5.
组合证券投资理论最早在1952年由H.MarKowitz提出,但是由于它的计算的复杂性,很少直接应用于证券投资。1976年,S.A.Ross提出了套利定价理论(APT),它简化了组合证券投资问题,本文将在分析最小风险的条件,进一步简化此模型。 一、多因素模型和APT简介 多因素模型假定证券i的收益率y_i是由以下因素模型生成的:r_i=α_i+β_(i1)I_1+β_(i2)I_2+…+β_(is)I_s+ε_i;其中α_i称为零因素,I_j是影响证券i的收益率的第j个指数 相似文献
6.
一、引言 投资者把资金投放于有价证券以期获得一定收益的行为就是证券投资,它的主要形式是股票投资和债券投资。证券投资的目的就是价值增值,这是证券投资的收益特性。为了避免或分散较大的投资风险,获取较高的预期收益率,证券投资可以按不同投资比例对无风险投资和多种风险证券进行有机地组合,即所谓证券组合。 相似文献
7.
闫堃 《山东商业职业技术学院学报》2006,6(3):47-49
证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算，以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。 相似文献
8.
张卫国 《宁夏师范学院学报》1997,18(6):6-10
本文建立了二次效用极大的证券组合优化模型，研究了各种优化模型的算法，得到了最好证券组合的期望收益率，风险，期望效用及投资比例计算公式。 相似文献
9.
10.
证券投资组合的收益与风险 总被引：2，自引：0，他引：2
李德连 《新疆职业大学学报》2005,13(3):92-93
本文利用概率统计原理讨论证券投资组合的收益与风险。得到两个结果：1．证券投资组合的收益介于最大收益与最小收益之间；2．给出平均组合证券风险最小的充分条件(n个证券相互独立或不相关)。 相似文献