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1.
期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要在随机环境下处理期权定价问题.本文尝试运用不确定理论去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题. 相似文献
2.
武文娜 《通化师范学院学报》2011,32(8):12-13
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分彤特性,已成为数理金融研究中更为适合的工具．文中在风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅定价方法,给出了加跳的分数布朗运动模型下的欧式外汇期权定价公式． 相似文献
3.
《淮北师范大学学报》2017,(2):1-5
文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式. 相似文献
4.
5.
《淮北师范大学学报》2016,(1)
B-S模型成功解决了完全市场下欧式期权的定价问题.文章主要研究不完全市场下标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程且具有交易费用的回望期权定价问题.利用无套利原理和证券组合技术,建立回望期权定价模型,并依此模型给出分数跳-扩散过程下具有交易费用的回望期权定价公式,推广已有的回望期权定价理论. 相似文献
6.
《南阳师范学院学报》2017,(12):12-16
采用Hull-White模型,通过Crank-Nicolson有限差分法来对欧式互换期权进行分析和定价,从相对常见的衍生品的定义和定价模型出发,最终给出欧式互换期权的定价结果. 相似文献
7.
运用基于公司价值基础上的违约信用风险模型,在完全市场中,对带有违约风险的外国股票欧式买入期权定价模型进行研究.采用等价鞅测度变换的方法,对有违约风险的用国内货币执行价的外国股票欧式买入期权和有违约风险的用外币执行价的外国股票欧式买入期权给出了封闭形式的解析定价公式. 相似文献
8.
通过建立股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,研究与之相关联的欧式期权定价问题,并通过鞅定价方法推导出买入欧式期权的定价公式。 相似文献
9.
假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。 相似文献
10.
在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较. 相似文献
11.
李美蓉 《安徽教育学院学报》2011,(6):12-14
期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下,建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型,利用鞅方法得到了此模型下的欧式广义交换期权的定价,最后列出了此模型一些特例和推广,以及套期保值策略和交换期权在投资基金业绩报酬价值中的应用。 相似文献
12.
13.
在现实的金融市场中,当资产的价格服从跳跃扩散过程时,跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程,得到跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价。 相似文献
14.
讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式. 相似文献
15.
跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程． 相似文献
16.
孙胜利 《商丘师范学院学报》2006,22(5):43-45
我们首先给出Black-Scholes期权定价模型,并用鞅方法导出其定价公式,然后引入O-U过程期权定价模型,通过分析比较发现这两个模型都满足相同的随机微分方程,并且在此两模型下期权具有相同的价格. 相似文献
17.
研究了离散鞅论在多期期权定价下的推广。通过假设前提,确定了多期期权模型的结构,分析其欧式期权的性质,并运用反证法和单期模型的相关理论得出了多期期权下的关系式。 相似文献