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侯利君 《忻州师范学院学报》2008,24(2):20-22
文章中,我们考虑了ARCH模型类中,ARCH(1)模型的稳定分布的尾部.Engle(1982)提出的标准ARCH(1)模型中,误差项(εn)n∈N是均值为0的独立同分布的正态随机变量,而本文由ARCH(1)模型,定义一个随机等式,并假定(εn)n∈N是独立同分布的对称随机变量,证明了(Xn)n∈N有唯一的连续对称的稳定分布. 相似文献
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时非齐次等式约束线性回归模型回归系数提出广义条件岭估计.证明了在一定的条件下,在均方误差矩阵、均方误差及广义均方误差意义下,广义条件岭估计都优于约束最小二乘估计和狭义条件岭估计. 相似文献
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吴如光 《西安文理学院学报》2008,11(2):59-62
对于设计矩阵X是列降秩的且带有线性约束的线性模型,讨论了约束最小二乘估计关于误差分布的稳健性,给出了误差分布的最大类,使得误差项的分布在此范围内变动时,约束最小二乘估计在均方误差矩阵准则下是最优估计. 相似文献
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杨欢 《郧阳师范高等专科学校学报》2011,31(6):42-44
应用广义自回归条件异方差GARCH模型对上海股市1999年6月30日至2007年6月29日上证指数收益率进行建模分析.结果反映上证指数收益率具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列. 相似文献
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约束线性回归模型回归系数的广义条件岭估计 总被引：1，自引：0，他引：1
对齐次等式约束线性回归模型回归系数的岭估计进行推广,得出广义条件岭估计．证明了在一定的条件下,在均方误差矩阵、均方误差及广义均方误差意义下广义条件岭估计都优于约束最小二乘估计,并且证明了广义条件岭估计是回归系数的可容许估计． 相似文献
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首先介绍了GM(1,1)、ARMA、RBF模型,然后提出诱导广义有序加权正切平均算子(IGOWTA)的概念,基于IGOWTA算子建立了GM(1,1)-ARMA-RBF组合预测模型,实证结果表明这种组合预测模型比其单一模型的预测精度更高、误差更小. 相似文献
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波动率是衡量股票指数收益变化的基本特征之一,诸多研究表明包含跳跃过程的模型能够较好的捕捉波动率的异常变动。在中国,学者们对股票市场的波动已有较深入的研究,但对包含跳跃过程的波动率模型的研究却很鲜见。本文在Chan and Maheu（2002）提出的GARJI-ND模型基础上建立了EGARJI-ND模型,并根据广义误差分布函数建立了GARJI-GED和EGARJI-GED模型,然后使用上海证券综合指数每日收盘数据对四个模型进行参数估计,最后比较四个模型的拟合效果。 相似文献
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对我国农村居民人均消费支出和消费价格指数进行Granger因果检验和协整检验,并在此基础上建立误差修正模型,对模型进行脉冲响应和方差分解分析。实证结果表明,我国农村居民人均消费支出和消费价格指数之间存在双向Granger因果关系、长期动态均衡关系。进一步由脉冲响应分析和方差分解分析表明,2008年来我国消费快速上升不是因为物价上涨造成的,而是由于居民消费需求的提高;物价上涨主要因为居民消费水平的提高。 相似文献
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李怀涛 《常熟理工学院学报》2008,22(7):11-16
鲍德里亚在《符号政治经济学批判》中区分了与马克思的拜物教批判的差异,对拜物教做了一种新的阐释。他从消费社会理论出发,建立了“一般政治经济学”,然后借助结构主义语言学的方法,通过类比商品的使用价值和交换价值与符号的所指和能指的关系,不断地进行逻辑转换,最终把能指拜物教确立为消费社会的运行机制。他在自己的逻辑基础上对马克思作了种种误读。他的能指拜物教批判是将德渡景观拜物教批判的彻底化,其解放道路是一种草根浪漫主义的空想。 相似文献
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张端端 《常熟理工学院学报》2012,(7):62-66
以灰色理论为基础,通过创建模型预测到河南省“十二五”期间居民消费价格指数的变动趋势表现为2011-2015年居民消费价格指数有升有降,总体呈现平稳上升状态.同时,运用Eviews6.0软件对影响CPI变动的原因进行了研究,结果表明,作为居民消费价格指数重要组成部分的食品、居住类商品价格的上涨是影响居民消费价格指数的主要因素,翘尾因素和虚拟财产是次要因素. 相似文献
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股票市场上收益率的波动随着时间的不同会有很大的变化,与传统计量方法相比, ARCH模型能够更好的刻画这种变化的特点。文章以新能源行业为例,选取该行业具有代表性的27支股票从2008年11月12日~2014年12月12日共1457个日收益率数据,运用ARCH模型族对其波动性进行定量与定性的分析。结果显示,新能源行业日收益率具有明显的高阶ARCH效应、波动聚集性、尖峰厚尾、杠杆效应和信息不对称的特点,且条件异方差的波动显著地影响日收益率,其中EGARCH模型在反映该行业日收益率波动性方面优于其他模型。 相似文献
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自大卫·李嘉图提出比较优势理论以来,国际贸易理论循着这一原则不断发展和完善,而这些理论始终把整个国家作为研究对象,仅仅进行宏观分析;以产量最大化为目标,仅仅研究整体的福利状况,这就造成了国际贸易理论与微观经济学的分离,从而使之缺乏微观基础。本文正是从微观的角度建立了比较优势的实现机制模型,本模型以厂商的利润最大化和消费者的效用最大化为目标,以边际分析为手段,以价格、产量和消费量的分析为内容,采用一般均衡的方法论证了宏观上的比较优势可以通过微观的价格竞争机制实现,从而实现了国际贸易理论与微观经济学的统一。同时,本模型对不同条件下比较优势实现时的均衡问题,以及不同均衡下贸易利益的分配状况也作了细致的分析。 相似文献
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随着农村居民消费能力的提升,家电商品逐渐成为家庭消费品的重要组成部分。农村居民家电商品购买决策风格受到价格、质量、品牌、功能等诸多因素影响,通过SCI量表开展主成分分析发现,福建省农村居民具有价格认知型、质量导向型等八种家电购物决策风格,通过聚类分析揭示,农村居民存在着价格认知型、功能适用型、崇尚品牌型和不重品牌型四种不同的消费群体,并与各群体的人口统计特征有着显著的相关性。 相似文献
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Statistical theories of goodness-of-fit tests in structural equation modeling are based on asymptotic distributions of test statistics. When the model includes a large number of variables or the population is not from a multivariate normal distribution, the asymptotic distributions do not approximate the distribution of the test statistics very well at small sample sizes. A variety of methods have been developed to improve the accuracy of hypothesis testing at small sample sizes. However, all these methods have their limitations, specially for nonnormal distributed data. We propose a Monte Carlo test that is able to control Type I error with more accuracy compared to existing approaches in both normal and nonnormally distributed data at small sample sizes. Extensive simulation studies show that the suggested Monte Carlo test has a more accurate observed significance level as compared to other tests with a reasonable power to reject misspecified models. 相似文献
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The performance of an aging structure is commonly evaluated under the framework of reliability analysis, where the uncertainties associated with the structural resistance and loads should be taken into account. In practical engineering, the probability distribution of resistance deterioration is often inaccessible due to the limits of available data, although the statistical parameters such as mean value and standard deviation can be obtained by fitting or empirical judgments. As a result, an error of structural reliability may be introduced when an arbitrary probabilistic distribution is assumed for the resistance deterioration. With this regard, in this paper, the amount of reliability error posed by different choices of deterioration distribution is investigated, and a novel approach is proposed to evaluate the averaged structural reliability under incomplete deterioration information, which does not rely on the probabilistic weight of the candidate deterioration models. The reliability for an illustrative structure is computed parametrically for varying probabilistic models of deterioration and different resistance conditions, through which the reliability associated with different deterioration models is compared, and the application of the proposed method is illustrated. 相似文献
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In this article we describe a structural equation modeling (SEM) framework that allows nonnormal skewed distributions for the continuous observed and latent variables. This framework is based on the multivariate restricted skew t distribution. We demonstrate the advantages of skewed SEM over standard SEM modeling and challenge the notion that structural equation models should be based only on sample means and covariances. The skewed continuous distributions are also very useful in finite mixture modeling as they prevent the formation of spurious classes formed purely to compensate for deviations in the distributions from the standard bell curve distribution. This framework is implemented in Mplus Version 7.2. 相似文献
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ARCH模型在我国金融市场的应用情况研究 总被引：4，自引：0，他引：4
金融数据时间序列具有丛集性和方差波动性特点,传统经典计量模型对此的解释能力不足。ARCH模型引入观测数据方差自相关假设,有力地刻划和解释了金融数据的丛集性和厚尾尖锋特性。目前,国内用此模型对股指收益率、非对称性、市场有效性、量价关系、风险管理、保证金水平等问题研究取得了多项成果。但是,在研究中也存在样本容量小,容易导致实证结果不稳定、不可靠,对杠杆效应、周内效应、羊群效应形成原因和机理研究不足等问题。后续研究应该注重对超高频数据分析、波动的持续性、无条件分布的厚尾性及高维系统的分析。在参数估计方面,应针对具体市场和样本数据,检验各种模型和参数估计方法的能力。 相似文献