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现代证券投资组合模型研究 总被引：1，自引：0，他引：1
现代投资组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法.本文简单介绍了现代投资组合理论,然后给出证券组合投资中最基础的Markowits均值方差模型,并且得到在n种证券给定以后,这n个证券组合的最低风险也就随之确定. 相似文献
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董晓芳 《宁夏师范学院学报》2005,26(6):80-84
研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题，给出了一个多目标证券组合选择模型，又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型．再次利用曩优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解，最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性． 相似文献
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在考虑交易成本的情况下，利用β-数建立了证券组合投资的多目标优化模型，并采用遗传算法研究了模型的求解． 相似文献
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钱艳英 《中山大学学报论丛》2001,21(1):289-291
本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解方法。 相似文献
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袁晶 《宁夏师范学院学报》2005,26(6):77-79
由于在现实的金融活动中投资与贷款常常同时存在，本文提出了具有VaR约束和无风险投资与贷款并存的证券组合优化模型，在证券收益率服从正态分布的前提下，给出有效投资比例的解析形式． 相似文献
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针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿. 相似文献
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研究了证券投资组合中,在单指数模型下,允许卖空时,确定有效边界的一种算法的灵敏度．证明了该算法对各证券的期望收益率、系统风险、非系统风险及市场指数收益的方差是稳健的． 相似文献
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研究了证券投资组合中,在单指数模型下,允许卖空时,确定有效边界的一种算法的灵敏度．证明了该算法对各证券的期望收益率、系统风险、非系统风险度市场指数收益的方差是稳健的。 相似文献
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对多目标证券组合投资模型进行了研究，模型以风险损失率作为风险。该模型是一多目标线性优化问题．我们采用模糊折衷算法对模型进行了求解，算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
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研究了保险公司在随机保费下索赔服从复合泊松过程的风险模型,通过投资市场上的两种证券,引用财富效用函数,建立了最优投资问题．并根据随机控制理论得到了最大化财富的HJB方程,通过求解模型,得到了公司风险资产的配置额,最后对风险资产的投资进行数值模拟． 相似文献
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Abstract:Wedman, I. 1981. Allocating Individuals into Mastery States on the Basis of Expected Utilities. Scandinavian Journal of Educational Research 25,9‐19. This study describes a procedure for making decisions in connection with criterion‐referenced measurements. The procedure, which may be called a full Bayesian procedure, uses continuous utility functions instead of a dichotomized utility structure. The basic idea is to combine the posterior distribution for a certain person with utility functions for ‘advance’ and ‘retain’ decisions respectively. The decision is then made in favour of the action with the largest expected utility. Fictitious data are presented to illustrate the procedure. 相似文献
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针对属性权重完全未知且属性值为模糊变量的模糊多属性决策问题,提出了一种基于离差最大化模型的决策方法.该方法运用模糊变量的期望值、模糊变量之间的距离等概念,建立了一个模糊期望值模型,然后结合模糊模拟技术求解此模型得到属性的权重,再根据模糊综合评价值的期望值对方案进行排序.最后把该法应用于信息系统投资项目的评价问题. 相似文献
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贾保华 《西安文理学院学报》2009,12(3)
研究了保险的最优免赔额问题,给出了最终财富效用的期望效用和最优免赔额.证明了若某人有递减的风险厌恶函数,则最优免赔额随着他的财富增加而增大的命题. 相似文献
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Ardith Baker Teresa Bittner Christos Makrigeorgis Gloria Johnson Joseph Haefner 《Teaching Statistics》2010,32(3):81-87
Recent evidence indicates that decision makers are more sensitive to potential losses than gains. Loss aversion psychology has led behavioural economists to look beyond expected utility by developing prospect theory. We demonstrate this theory using the Deal or No Deal game show. 相似文献
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提出了森林公园游客违章行为的概念,对森林公园游客违章行为的内涵进行了深入的阐述,基于预期效用理论构建了森林公园游客违章行为的经济学模型,对森林公园游客违章行为进行了经济学分析,从分析结论入手,从三个方面提出了森林公园游客违章行为管制方面的建议。 相似文献
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不确定性行为决策的理论发展 总被引：1，自引：0，他引：1
不确定性行为决策研究是决策科学研究进展中的一个新阶段。纵观不确定情境下行为决策理论的演变,回顾期望效用理论、Simon的有限理性、前景理论和生态理性决策理论等重要理论,我们可以更清楚地对不确定性行为决策理论由绝对理性到有限理性再到生态理性的发展过程作趋势分析。 相似文献
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工程招投标中的博弈研究 总被引：3，自引：0，他引：3
用博弈论分析了在招投标过程中招标人选择报价最低投标人的原因。并且从博弈模型分析得到：投标人越多会使投标报价越接近项目成本，投标人可能会选择舞弊行为。据此。提出并建立了在满足招标人最大期望效用前提下的激励机制。 相似文献