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本文利用概率方法研究了以期权为套期保值工具的套期保值比率,在限定亏损概率条件下我们得出了具体的套期保值比率。 相似文献
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铜期货已经成为铜行业上中下游企业不可或缺的定价和风险管理工具,越来越多铜企业参与到了铜期货套期保值中。然而期货价格与现货价格并非平行运动,即它们之间的价格变动不完全一致,因此,套期保值的关键在于套期保值比率的确定。本文从上海期交所选取了490个期货和现货数据进行探讨与研究,主要运用OLS模型、EMC模型对套期保值进行估算,并对估算结果进行了分析。 相似文献
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企业财务风险是企业在生产经营过程中,由于举债和各种难以预料的内外部因素的影响而给企业财务成果带来的不确定性,目前资本市场上各种规避风险的衍生金融工具的发展,为企业风险控制和管理提供了方法.规范其会计处理是一项迫切需求,从湖北部州发电有限公司日圆外债套期保值交易出发,探讨在新会计准则原则下套期保值交易会计处理问题. 相似文献
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在时影响IT项目投资的风险因素分析的基础上,分析了IT项目投资的期权特征,将广泛应用在金融领域的风险套期保值理论和方法引入到IT项目的投资风险管理中,把IT项目风险管理过程看作是改变期权组合的过程。形成了基于实物期权的IT项目风险管理战略。并应用实物期权方法时IT项目的风险决策进行分析和评价。 相似文献
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运用随机扩散模型研究EU ETS碳排放期货交易的套期保值。利用欧洲气候交易所(ECX)交易的欧盟排放配额(EUA)期权数据估计Black-Scholes、Heston模型和跳跃扩散模型参数,比较随机波动模型、BS模型和跳跃扩散模型拟合市场EUA期权价格、隐含波动率误差。实证研究表明:Heston随机波动模型更好地刻画EUA期权数据特征;最后给出DEC10期权合约基于Heston模型的套期保值曲面。 相似文献
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通过对上交所期铜合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值的效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关。随着套期保值期限的增加,最优的套期保值比率也不断变大。本文在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的效绩,发现基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略。 相似文献
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周夕志 《内蒙古科技与经济》2007,(19):4-5
通过对中国铜期货合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关.在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的绩效,结果表明虽然传统的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用,但是基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略. 相似文献
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周夕志 《内蒙古科技与经济》2007,(10S):4-5
通过对中国铜期货合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关。在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的绩效,结果表明虽然传统的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用,但是基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略。 相似文献