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研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解． 相似文献
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带跳扩散项的永久百慕大期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题。构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给出了带跳扩散项的永久百慕大期权具有级数形式的解的表达式以及在规定实施日最佳实施边界的位置所满足的非线性方程。 相似文献
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随机市场模型下美式看跌期权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及渡动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的定价公式. 相似文献
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《绵阳师范学院学报》2016,(5):21-24
对于永久美式封顶看跌期权,就是在永久美式期权的基础上加上了如下条件:当标的资产的价格达到合约规定的下限时,期权的出售方有权按执行价格与合约下限价格的差价来回购.本文将在标的资产价格的对数收益率遵从Lévy过程的条件下,对永久美式封顶期权进行定价研究.主要的思路是:将这个期权定价问题转化成为最优停止问题,运用Wiener-Hopf因子分解来寻找最优停止规则,进而得到该期权的定价结论 . 相似文献
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孙新蕾 《荆门职业技术学院学报》2011,26(2):52-55
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。 相似文献
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研究了具有比例上界的永久美式交换期权定价问题,先通过变量代换将问题化简．化成只有一个自变量的常微分方程自由边界问题．再根据边界的两种不同情况分别找到满足条件的解。并证明解的唯一性． 相似文献
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孙明明 《常熟理工学院学报》2023,(2):96-101+124
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程．根据次分数布朗运动随机分析理论，建立利率满足次分数Vasicek模型，利用保险精算法，研究此环境下重置期权定价问题，得到相应的重置期权定价公式．推广了已有的关于重置期权定价的相关结论． 相似文献
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在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较. 相似文献
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该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。 相似文献
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对一类抛物型积分一微分方程提出了一种全离散交替方向有限元格式，分析了该格式的收敛性，得到了最佳H^1模误差估计。 相似文献
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讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式. 相似文献
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唐耀宗 《内江师范学院学报》2014,(10):19-22
针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生＂维数灾难＂.对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价（Analytical Approximation Method,简称AAM）.此方法解决了＂维数灾难＂问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程． 相似文献