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1.
《河南职业技术师范学院学报(职业教育版)》2020,(4)
基于皮尔森相关性并结合投资学的知识介绍了如何挑选抗风险能力强的股票构建股票池.以股票池为研究对象,运用因子分析方法,得到能够代表股票投资价值的三个主成分,并以此构建了一套计算股票综合得分和判断股票投资价值是否被高估的综合体系,进一步筛选股票池中的股票.接着运用马科维茨投资组合理论,利用Python模拟得到了1 000组股票组合的权重.最后基于理想解法原理得到各个风险等级的最优股票组合及其权重分布.这套体系对不同风险承受能力的投资者进行股票投资具有较强的指导意义. 相似文献
2.
针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿. 相似文献
3.
魏薇 《阅读与作文(高中版)》2009,(39)
投资处于成长期、规模较小、经营稳定性相对较低的创业板股票,或更适合那些具有成熟的投资理念、较强的风险承受能力和市场分析能力的投资者。实际投资时,建议可采取以下策略防范和化解风险:了解产业创新的程度、合理确定投资比例、坚持长期投资理念、选择投资组合。 相似文献
4.
研究两种股票的最优投资及消费问题.首先给出了金融市场中的随机模型,利用公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.在随机干扰源相互关联的情形下,运用动态规划方法,对一类特殊的效用函数情形,得到了最优投资组合及消费选择的显性解. 相似文献
5.
6.
对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段。 相似文献
7.
董晓芳 《宁夏师范学院学报》2005,26(6):80-84
研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题，给出了一个多目标证券组合选择模型，又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型．再次利用曩优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解，最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性． 相似文献
8.
对证券投资者而言,投资的收益和风险是其关注的两个主要方面.多目标优化方法可以得到大量的不同投资组合,而投资者往往仅对其中的部分重要投资组合感兴趣,这就需要投资者花费大量的精力选择其感兴趣的投资组合.利用带决策者偏好的多目标优化算法KR-NSGA-Ⅱ对投资收益和风险进行多目标优化,并通过实证分析进行了验证.从实验结果可以看出,KR-NSGA-Ⅱ仅搜索投资者感兴趣的投资组合,从而节省了投资者进行选择的大量时间. 相似文献
9.
基于现有收益分布矩组合的风险度量,提出了一类新的基于随机收益单边矩组合的风险度量GCBPM,它克服了已有风险度量模型适用范围有限、忽略各资产间的相关性和无法解释"胖尾"现象等不足.利用所提出的新型风险度量建立了投资组合模型,并基于中国股票市场数据对其进行了实证研究.通过计算新度量投资组合的有效边沿及其收益—风险分析,将所得结果与LPM和GCLPM的度量模型进行比较,表明新度量能更好地进行分散化投资和降低投资风险. 相似文献
10.
本文根据教师教学效果及考生考试所存在的同题,阐述了利用计算机组卷实现考试规范化、科学化的必要性.通过分析有关组卷策略,选择模拟退火遗传算法解决自动组卷中组合优化问题.通过时组卷过程及各种影响它的重要因子的分析,确定其数学模型,并根据遗传算法的思想,时数据进行预处理以及选择染色体编码方案,经过适应度评价、选择算子、交叉算子、变异算子以及迭代终止条件,最后将其应用于实践.实验结果表明,本文采取的教学模型是适合用户的需求的.本文对自动组卷系统进行了设计,其研究结果具有一定的参考价值. 相似文献