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易艳春 《衡阳师范学院学报》2004,25(3):11-14
本文考虑了一种具有锥限制摩擦的金融市场模型,在这种模型下得到了市场无套利的等价条件。大多数的摩擦市场都适合这种模型,例如,卖空限制、凸锥限制、有交易成本、无借入、借入借出比率不同等等。 相似文献
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给出一种有交易费和买进卖出价差两种摩擦的多周期金融市场模型,在这种模型下进行市场的无套利刻画。 相似文献
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有限离散时间金融市场模型的无套利定理 总被引:1,自引:0,他引:1
在有限离散时间金融市场模型申给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。 相似文献