论动态风险型决策     

迟国泰 《软科学》1995,9(1):2-8

论动态风险型决策大连理工大学管理学院迟国泰现行风险型决策理论采用益损期望值准则来评价决策方案，即把年益损值的数学期望（统计学意义上的平均值）乘以项目的使用年限，再减去原始投资，并取其最大值所对应的方案为最优方案。这种方法由于其简单、方便．在实践中被广...  相似文献   

基于重大损失控制的套期保值优化模型   总被引：2，自引：0，他引：2  

迟国泰  杨中原  王玉刚 《预测》2007,26(6):57-63

以套期保值收益率的最小方差为目标函数,以收益率偏度大于等于零控制套保者遭受重大损失发生的概率,建立了基于重大损失控制的套期保值优化模型。本模型的特色与创新是建立了"均值—方差—偏度"的三因素套期保值优化模型。通过偏度约束控制了当收益分布向右偏斜时的重大损失发生的概率,解决了套保者遭受重大损失的问题。在期望—方差模型的基础上,增加了偏度参数,开拓了套期保值优化的新思路,解决了套期保值过程中重大风险的规避问题。  相似文献   

基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型     

刘艳萍  牛书亮  迟国泰 《中国软科学》2008,(6):133-144

银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。  相似文献   

基于熵权-G1法的科技评价模型及实证研究   总被引：7，自引：0，他引：7  

迟国泰  祝志川  张玉玲 《科学学研究》2008,26(6):1210-1220

 利用客观赋权的熵权法和主观赋权法的G1法对指标进行组合赋权，建立了基于组合赋权法的科学技术综合评价模型，并对中国2000-2005年期间的科技发展进行了评价。本文的特色与创新一是构建了包含治理工业污染投资等反映科学发展观的评价指标体系。二是在G1法确定指标权重时，对准则层和各指标层分别用G1法赋权，解决G1法直接对指标层赋权、无法对准则层进行评价与排序的问题。三是对主观赋权G1法与客观赋权熵权法得到的权重组合赋权。这就避免了现有研究的客观赋权法无法反映专家经验、或主观赋权法无法反映客观条件变化的双重弊端。  相似文献   

论教学系统工程     

迟国泰  宋凯 《现代教育科学》1993,(2)

系统工程是关于各类复杂系统的组织管理技术,是当代世界上最有影响的一门边缘学科。由于解决问题的有效性,系统工程在许多领域都得到了极为成功的运用。本文应用系统工程的原理和方法,对教学活动和教学过程进行初步探讨,旨在寻求优化教学效果的一般途径。一、教学活动是一项复杂的系统工程教学活动是对人类认识过程的重复且又反其道而行之的过程。教学系统是由相互依  相似文献   

中国商业银行效率的内生影响因素研究与实证   总被引：1，自引：0，他引：1  

孙秀峰  迟国泰 《预测》2010,29(2):5-12,26

本文以1998～2007年的14家中国商业银行为样本,在考虑银行成本效率、技术效率和规模效率之间相互干扰的情况下,应用联立方程组分析了多种内生因素对三类银行效率的交叉影响.这统筹考虑了一种内生要素对银行多种效率的不同影响,可解决银行多类效率影响因素分析中顾此失彼的问题.实证表明:(1)中国商业银行应注重存款、固定资产等内部资源配置的有效性;(2)增加银行非信贷业务比重对改善中国银行业效率具有积极意义;(3)存贷比、贷款占比、利息支出比、不良贷款率、分支机构资产量等五个指标对中国商业银行各类效率具有显著影响;(4)规模效率对中国商业银行业的成本效率和技术效率具有显著的正向影响.  相似文献   

基于聚类-因子分析的科技评价指标体系构建   总被引：3，自引：0，他引：3       下载免费PDF全文

顾雪松  迟国泰  程鹤 《科学学研究》2010,28(4):508-514

根据"坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展"的科学发展观的内涵,从科技投入、科技产出、科技对经济与社会的影响三个方面海选科学技术评价指标,利用R聚类与因子分析相结合的方法定量筛选指标,构建了科学技术综合评价指标体系。本文的创新与特色:一是通过R聚类将同一准则层内的指标分类,使不同的类代表科技评价的不同方面。二是通过因子分析筛选出各个类中因子载荷最大的指标、并剔除其他指标,既保证了筛选出的指标在所在类别中对评价结果影响最显著、又避免了同一类指标的信息重复。三是研究结果表明,最终建立的指标体系用18%的指标反映了98%的原始信息。四是通过科技进步贡献率、万元GDP综合能耗等指标反映了全面、协调与可持续发展的科学发展内涵。五是在国际权威机构典型观点高频指标基础上进行客观数据筛选的指标体系,兼具专家知识和客观实际的双重信息。  相似文献   

基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型   总被引：1，自引：0，他引：1  

迟国泰  王际科  齐菲 《预测》2009,28(2)

以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型.本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性.二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内.三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间.  相似文献   

基于信息敏感性的指标筛选与赋权方法研究   总被引：1，自引：0，他引：1       下载免费PDF全文

迟国泰  陈洪海 《科研管理》2016,37(1):153-160

为了解决现有主成分法存在的无法赋权及合理筛选指标的问题,提出了基于信息敏感性的指标筛选与赋权模型。本文的主要创新与特色:一是通过主成分占原始指标集信息的比例与每个被保留的主成分对指标的偏导数乘积的和,反映该指标对原始指标集信息的影响程度。依据信息敏感性指标筛选标准确定累积信息含量,通过累积信息含量的大小遴选指标。二是通过指标的信息敏感性占全部指标信息敏感性的比例进行指标的赋权,以使指标的权重反映不同指标相对信息含量的大小。最后,通过一个实例将提出的指标筛选方法与现有主成分指标筛选方法进行了对比分析,以此说明所提出的指标筛选方法的可行性及有效性。  相似文献   

基于指标数值变化的科技评价模型及省份实证          下载免费PDF全文

程砚秋  迟国泰  李刚 《科研管理》2013,34(10):122-130

根据"坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展"的科学发展观内涵,通过R聚类和因子分析建立中国省份科技评价指标体系。根据科技产出、科技对经济和社会的影响、科技投入等准则,通过指标数值变化方法确定指标权重,建立基于指标数值变化的科技评价模型,并采用我国14个典型省份2009年的科技数据进行实证研究。本文的创新及特色一是根据特定指标数值变化前、变化后两种状态对评价结果的影响程度来确定该指标的权重。体现对评价结果影响越大的指标、对应权重越大的赋权思路。改变现有研究在确定权重时忽略了指标值变化对评价结果影响程度大小的问题。二是万元GDP综合能耗、科技进步贡献率、工业固体废物综合利用率、高技术产品出口额、高技术产业总产值占工业总产值比重等五个评价指标对省份科技发展起着至关重要的作用。这五个评价指标的权重之和高达0.615 0。  相似文献