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唐耀宗 《内江师范学院学报》2014,(10):19-22
针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生＂维数灾难＂.对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价（Analytical Approximation Method,简称AAM）.此方法解决了＂维数灾难＂问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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唐耀宗 《喀什师范学院学报》2015,(3)
三次样条插值由于良好的光滑性而在工程中应用非常广泛,同时又由于它的定义复杂、插值函数难于求解,使得三次样条插值成为教学中的重点和难点。为了使学生更加容易理解三次样条插值的概念,并熟练运用三次样条插值解决实际问题,在教学中首先通过实例激发学生思考,引起学生的学习兴趣;然后引入三次样条插值的概念,并从理论上给出三次样条插值的求解方法;最后再应用Matlab实现三次样条插值。 相似文献
3.
唐耀宗 《喀什师范学院学报》2014,(6):10-12
主要针对美式分红篮子买权的定价进行研究.美式篮子期权定价通常采用即最小二乘蒙特卡罗模拟.但是此方法存在拟合参数随标的资产维数增加而产生的＂维数灾难＂.故此,提出了求和最小二乘蒙特卡罗模拟,并通过数值试验较好地验证了该方法的有效性. 相似文献
4.
采用经济增长相关理论对发达地区(以珠三角部分地区为例)与南疆地区的经济数据进行对比分析,从而确定企业集群发展落后、产业结构落后、技术落后等因素是南疆地区经济的发展瓶颈. 相似文献
5.
采用Fourier变换,对经典的Black-Scholes微分方程进行了推导,最后得到了欧式期权的解析定价公式,即B-S公式． 相似文献
6.
在平方损失函数和熵损失函数下,文中讨论了序约束下对任何先验分布的两个Pareto总体参数的Bayes估计,给出了序约束下不同先验分布的两个Pareto总体的Bayes估计的精确形式,同时证明了该估计是可容许的. 相似文献
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