排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
应用趋制转移的ARcH(swARcH)模型描述中国股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免GARCH模型高估波动聚集的持续性问题;但是通过对我国股市最新的数据研究,发现马尔科夫趋制转移(Mark—OV--Switching)的方差模型较SWARCH模型对股票市场的波动性有更好的描述。 相似文献
1