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研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解． 相似文献
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《利息理论》课程教学资源开发应用中存在"两重两轻、创新不足"的问题,文章分析了问题产生的深层次原因:教育部考核导向、学校管理层激励机制弱化及专任教师多重压力下的行为选择。从学校管理层和专任教师两方面探讨相关应对策略,包括强化课程教学资源开发应用的激励机制,探索合理有效的课程教学资源开发应用评价体系,形成课程教学资源合理开发有效利用的长效机制,减轻专任教师的外部压力,针对课程理论体系、应用场景开发有关教学资源,借助课程核心内容培养学生创新精神,综合开发应用校外资源等。 相似文献
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从投入能力、产出能力、创新能力和盈利能力,采用总量规模指标和相对比例指标相结合的方法,动态评价珠海市高新技术产业在广东省和珠江三角洲的竞争地位.实证结果表明,与自身比较,珠海市高新技术产业取得较大的发展,但在广东省尤其是在珠江三角洲9个城市中,珠海市高新技术产业竞争力在持续下降,盈利能力和创新能力尤为突出. 相似文献
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从投入能力、产出能力、创新能力和盈利能力,采用总量规模指标和相对比例指标相结合的方法,动态评价珠海市高新技术产业在广东省和珠江三角洲的竞争地位。实证结果表明,与自身比较,珠海市高新技术产业取得较大的发展,但在广东省尤其是在珠江三角洲9个城市中,珠海市高新技术产业竞争力在持续下降,盈利能力和创新能力尤为突出。 相似文献
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彭大衡 《衡阳师范学院学报》2007,28(3):7-12
在Black-Scholes型市场中引入机会收益(Earning-at-Chance,EaC)和条件在险资本(Conditional Cap-ital-at-Risk,CCaR)的风险概念,建立了机会收益-条件在险资本(EaC-CCaR)动态投资决策模型:minπ∈RdCCaR(x,π,T)s.t.R=E[Xπ(T)ρ1-β(x,π,T)]μ.其中x是初始财富,π(t)=(π1(t),…,πn(t))′∈Rd为可行的风险资产投资策略,Xπ(T)为计划期末的财富水平,CCaR为投资期末的条件在险资本,μxexp(rT)是事先给定的某个"好机会"情况下的期望财富水平,ρ1-β(x,π,T)是期末财富Xπ(T)的1-β下侧分位数。通过对该模型的讨论,得到了最优常数再调整策略的显式表达式以及投资组合的有效前沿,阐明的金融学涵义包括:在EaC-CCaR投资组合模型下,风险中性市场中的最优常数再调整投资策略是纯债券投资策略,而风险非中性市场中的最优常数再调整投资策略蕴涵了两基金分离定理的成立。另外,β=1时的均值-条件风险资本(M-CCaR)模型minπ∈RdCCaR(x,π,T)s.t.R=E[Xπ(T)]μ.正是上述模型的特款。 相似文献
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