考虑违约风险的外国股票欧式买入期权定价公式     

许丽莉  李时银 《宁德师专学报(自然科学版)》2010,22(2):137-142

运用基于公司价值基础上的违约信用风险模型,在完全市场中,对带有违约风险的外国股票欧式买入期权定价模型进行研究.采用等价鞅测度变换的方法,对有违约风险的用国内货币执行价的外国股票欧式买入期权和有违约风险的用外币执行价的外国股票欧式买入期权给出了封闭形式的解析定价公式.  相似文献   

正交试验设计下的三元树选择权的定价公式     

郭君默  李时银  江良 《莆田学院学报》2010,17(5)

在标的资产价格遵循对数正态过程假设下,把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。考虑到在逼近过程中,由于正态随机变量因素存在交互作用,因此应用正交试验设计的思想,研究如何应用正交表,然后在风险中性世界中导出三元树选择权的定价公式。  相似文献