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我们定义风险为收益率波动的大小即收益率的方差.以投资额乘以风险度作为风险的度量.同时引入“对数风险度“来划分投资者对风险的不同喜好.此模型为多目标规划,我们分两方面把模型转化为单目标规划.1.固定若干风险级别,计算出相应的最优投资方案;2.固定收益,计算出此时风险最低的投资方案. 相似文献
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