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文章探讨线性回归模型的变点位置估计问题,构建分位数LASSO(Least absolute shrinkage and selection operator)估计量,给出当估计的变点数和变点的真实数目一致时,变点位置估计的收敛速度. 相似文献
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针对随机系数自回归（Random Coefficient Auto-regression,RCA）时间序列模型的均值变点监测问题,引入一个窗宽参数。通过调整监测起始时刻,并插入参数的一致估计量对估计参数进行替换,给出监测统计量在原假设和备择假设下的极限分布,也提供其后验检验。最后,给出极限理论以及后验检验的模拟计算,计算结果验证该方法的有效性。 相似文献
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基于自回归模型参数变点的在线监测问题,为缩短监视变点的平均运行长度,引进窗宽参数调整监测起始时刻,提高检验势.用最小二乘法构造参数变点的残差累积和监测统计量,得出原假设和备择假设条件下监测统计量的极限性质. 相似文献
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