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本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格.然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深两市股指期权进行实证研究.  相似文献   
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