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1.
金融时间序列去噪的小波变换方法
总被引:5,自引:0,他引:5
兰秋军
马超群
文凤华
《科技管理研究》
2004,24(6):117-120
比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪。根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阚值理论,结合金融时间序列的特点,分析了相应去噪参数的选取问题。以深圳成份指数数据为例进行实验。结果表明了该方法的有效性。
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