排序方式： 共有6条查询结果，搜索用时 15 毫秒
1
1.
运用藤copula构造模型分析多组决策变量之间的相互依赖以及不确定性,创新地将SMAA方法与copula相依性分析结合在一起,得到更优良更有效的随机多准则可接受性分析方法。介绍基本的藤copula建模分析和SMAA的方法,展示两种方法结合使用的完整步骤,并在数据模拟分析实践中,通过对比新方法与原有的SMAA方法,得到在不同相互依赖结构下的表现结果,证明了新方法更普适、更准确的优点。 相似文献
2.
通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进,估计尾部指数,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷,并将此法应用到了在险价值的计算上。由于传统的计算方法带来一些系统误差,对其进行了一些修正,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数,以及日经指数做了在险价值的计算,进行了比较和分析。 相似文献
3.
采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法;2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法. 相似文献
4.
金融市场之间相关性的研究一直备受重视。金融危机等极端事件的发生增加了市场之间的尾部相关性。TailCoR模型是一种新的度量尾部相关性的方法,它将相关性分解为线性和非线性两种成分,该模型在小样本下表现良好。为刻画金融市场之间的动态相关性,提出动态TailCoR模型,并基于动态TailCoR模型将相关性分解为动态线性和动态非线性相关系数,其中动态线性相关系数基于DCC-GARCH模型进行估计,将动态TailCoR除以动态线性相关系数的余下部分定义为动态非线性相关系数。最后,基于动态TailCoR模型研究国内4家大型银行股价收益率的尾部相关性,发现尾部相关性在两个时间段出现显著上升,分别是2008年和2015—2016年初,并且尾部相关性的上升主要是由非线性相关性引起的。本文提出的方法能够用于动态非线性相关性的度量,可在组合投资和风险度量等方面获得应用。 相似文献
5.
应用改进Hill估计计算在险价值 总被引：10，自引：0，他引：10
通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误差 ,对其进行了一些修正 ,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数 ,以及日经指数做了在险价值的计算 ,进行了比较和分析 相似文献
6.
采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格. 构建方法包括:1)岭估计方法;2) 基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子. 实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法. 相似文献
1