遗传门限GARCH模型及其应用研究     

柳雪飞  余东  张娜 《科技创业月刊》2012,(2):153-155

在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了门限GARCH模型,并利用遗传算法,选用2003年1月2日到2011年1月10日共1 945个上市日上证综合指数进行了实证分析。由实证分析结果中与GARCH模型比较发现,门限GARCH模型拟合及预测精度在处理数据上有优势,更适合描叙非线性规律;而且,由于随机性的存在,使得所建模的模型不一,丰富多变,便于决策者从中选取合适的模型进行时序分析和金融解释。  相似文献   

基于Floyd算法建模的研究应用     

柳雪飞  朱跃  邓敏英 《科技创业月刊》2015,28(7)

对带权图中所有顶点之间的最短路问题,通常采用Floyd算法.详细阐述了Floyd算法的基本思想、求解步骤及一种简便的路径标记方法。通过实例讨论了Floyd算法在实际生产生活如选址问题、高速公路收费系统中的应用。  相似文献