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基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation,简称MC）计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。 相似文献
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文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出：必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法。基于蒙特卡罗模拟的V aR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同风险程度制定合理的保证金水平,有较强的适用性。 相似文献
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