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波动率预测的参数方法与非参数方法比较 总被引：1，自引：1，他引：0
对人民币／欧元汇率一阶差分数据建立了GARCH（1,1）模型,并在此模型基础上计算了条件方差;然后,在非参数自回归模型基础上,运用非参数局部线性估计方法计算出了条件方差;最后,运用两种不同的方法进行了比较,结果表明非参数方法的预测效果要优于参数方法的预测效果． 相似文献
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结合深证成指数据着重讨论了Matlab在非参数自回归模型中的应用,通过滞后阶的确定和局部线性估计等两个主程序较完整地展现了Matlab语言编程的简洁性和优越性. 相似文献
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证明了Dirichlet级数g(s)=∑∞n=1anbne-λns,h(s)=∑∞n=1anbn-1e-λns和f(s)=∑∞n=1ane-λns(s=δ+it)在一定条件下有相同的级、下级、型和(p,q)(R)-级及下(P,q)(R)-级. 相似文献
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讨论了异方差半参数回归模型,建立了模型中参数β和非参数g（.）的小波估计,在适当的条件下,证明了β和g（.）的小波估计的渐近正态性. 相似文献
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文中探讨了模拟偏差对自助法均值估计的影响.首先,从分布N（1,12）中产生样本数据,利用自助法,得到自助法均值的估计.然后讨论了样本数据均值和总体分布均值的偏差对自助法估计的影响.结果表明,当偏差的绝对值小于等于0.54时,模拟结果较好,当偏差的绝对值大于等于0.56时,模拟结果很差. 相似文献
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首先,对中国2007-2011年30个地区人身保险费的赔付支出和保险费收入建立起个体固定效应模型．结果表明,各地区的人身险赔付支出倾向是相同的,都倾向于对数保费每收入100元,保险公司的对数赔付支出约为29元．然后,对反映个体差异的估计值进行了聚类分析,结果显示：海南、宁夏、青海是我国赔付支出最少的地区;重庆、新疆、广西、内蒙古、甘肃、贵州是赔付支出第二少的地区;处于中间位置的地区是湖南、山西、安徽、湖北、福建、云南、江西、陕西、天津、吉林;赔付支出较多的地区是广东、山东、河南、浙江、河北、黑龙江、辽宁、四川;赔付支出最多是江苏、上海、北京． 相似文献
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从1991～2008年共18个商品住宅房平均售价入手,利用非参数自回归模型以及局部线性估计,从数学的角度量化地预测了中国未来三年的房价升降趋势．结果表明．未来三年我国房价将会继续攀升． 相似文献
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非参数方法不涉及描述总体分布的有关参数,相比于参数方法有较大的灵活性和优越性.首先,利用非参数方法对2010年春季全国计算机等级考试缺考人数的总体比例进行了检测,得出抽取的样本学校本次参加计算机等级考试的缺考率不足6%和甘肃省乃至全国范围的缺考率不足5%的结论;其次,利用Wilcox-on符号秩检验对样本中位数进行了位置推断,得到的结论为：若一个考场有n台计算机,则考生人数最好控制在n-3以下;最后,利用游程检验对本次选取样本的随机性进行了检验,得出本文选取的样本是随机的结论. 相似文献
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