基于VAR模型的CPI预测与政策分析     

何楚聪  谢坤  秦俊 《现代企业文化》2011,(11)

CPI预测--基于VAR预测模型 一、选取指标.VAR向量自回归模型常用于经济系统的动态性研究,属于时间序列分析的范畴,因此使用此模型需要较长的时间序列数据,由此进行的样本外预测才更准确. 本部分采用全国1997年1月至2010年1月的月度数据资料(共157组),选取居民消费价格指数(CPI)代表居民消费价格变动幅度,原料、燃料和动力购进价格指数(MPI)代表原料价格的变动幅度,工厂出厂价格指数(PPI)代表工业品价格变动幅度,货币和准货币的同期增长率(M2)表示货币供给指标.  相似文献   

基于VAR模型的CPI预测与政策分析     

何楚聪  谢坤  秦俊 《现代企业文化》2011,(10):141-142

CPI预测——基于VAR预测模型 一、选取指标。VAR向量自回归模型常用于经济系统的动态性研究，属于时间序列分析的范畴，因此使用此模型需要较长的时间序列数据，由此进行的样本外预测才更准确。  相似文献