时间序列ARFIMA模型的参数估计     

丁辉 《滁州学院学报》2011,13(2):10-11,28

ARFIMA模型是时间序列分析领域中应用最为广泛的一类模型。本文采取两阶段方法估计ARFIMA(p,d,q)模型的参数。第一阶段采取R/S分析法估计出该模型的分形差分参数d,进而将ARFIMA模型转化为ARMA模型,第二阶段针对于ARMA模型利用基于Gibbs抽样的Markov Chain Monte Carlo贝叶斯方法估计模型的其他参数。最后对我们采取的两阶段方法进行模拟仿真,实验表明:我们采取的方法可以精确的估计ARFIMA模型的参数。  相似文献   

中国通货膨胀率子成分惯性特征及其政策启示     

苏梽芳  胡日东  王卉书 《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2012,(4):139-144,157

在应用ARFIMA模型拟合CPI八大分类通货膨胀率时间序列基础上,采用脉冲响应函数测度我国八大类子成分的通货膨胀惯性,结果发现,CPI八大类子成分时间序列并不是一阶单整或者平稳过程,而是分数差分过程;CPI八大类子成分通货膨胀惯性特征与总体CPI表现不同。这意味着CPI各大类子成分在受冲击后持续时间长短不一,货币政策对各自的影响存在明显差异;值得警惕的是,由于食品类存在权重高和惯性大的双重因素,一旦其价格上升,无疑将给总体CPI带来较大压力。因此,货币当局在研究和制定反通货膨胀政策时不仅要关注总体的通货膨胀惯性特征,而且需要考虑CPI八大类子成分的惯性差别,有针对性地抑制推动通货膨胀的不利因素。  相似文献   

市场价格预测模型体系研究   总被引：3，自引：0，他引：3  

刘晶  卫武 《华中科技大学学报(社会科学版)》2004,18(6):111-115

目前对市场价格的预测主要是依靠单一的模型,预测结果的准确性直接受到模型的局限。章通过对一套市场价格预测模型体系的介绍,综合运用时问序列模型、多元非线性回归和组合模型来预测市场价格走势,探索从多角度综合预测市场价格的问题。并将该模型体系在某钢铁企业中进行实际运用验证。  相似文献