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| 我国碳排放权市场交易价格波动特征研究——对5个碳交易试点的实证分析 | |
| 引用本文： | 公维凤,王丽萍,王传会,高仲芳.我国碳排放权市场交易价格波动特征研究——对5个碳交易试点的实证分析[J].中国软科学,2022(4):149-160. |
| 作者姓名： | 公维凤 王丽萍 王传会 高仲芳 |
| 摘 要： | 碳排放权交易制度是实现中国碳中和目标的重要途径之一.以中国5个碳排放权交易试点为对象,研究中国碳排放权交易价格的波动性及其影响因素,利用GARCH-BP组合模型分析了碳交易价格收益率的波动特征.结果显示:5个碳交易试点均存在波动聚集性的特征,且波动的持续性较长.5个碳交易试点中只有广东碳交易市场的收益率与风险存在正相关... |
| 关 键 词： | 碳交易价格 波动特征 GARCH-BP组合模型 |