RCA(1)时间序列模型均值变点的在线监测 |
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作者姓名: | 贾伟亚 魏岳嵩 徐建中 |
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作者单位: | 1. 亳州学院教育系;2. 淮北师范大学数学科学学院;3. 亳州学院电子与信息工程系 |
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基金项目: | 安徽省高校自然科学基金项目(KJ2008A0834);;安徽省高等学校省级质量工程项目(2021jyxm0965); |
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摘 要: | 针对随机系数自回归(Random Coefficient Auto-regression,RCA)时间序列模型的均值变点监测问题,引入一个窗宽参数。通过调整监测起始时刻,并插入参数的一致估计量对估计参数进行替换,给出监测统计量在原假设和备择假设下的极限分布,也提供其后验检验。最后,给出极限理论以及后验检验的模拟计算,计算结果验证该方法的有效性。
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关 键 词: | RCA(1)模型 均值变点监测 窗宽参数 后验检验 |
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