| 组合投资决策问题的转轴方法 |
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| 引用本文： | 刘树人,成央金.组合投资决策问题的转轴方法[J].预测,2002,21(3):76-78. |
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| 作者姓名： | 刘树人 成央金 |
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| 作者单位： | 湘潭大学数学系，湖南 湘潭 411105 |
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| 摘 要： | 限制卖空的情形下，本文提出了一种求解高维数组合投资问题的转轴方法。该方法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。
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| 关 键 词： | 转轴方法 二次规划 线性互补问题 |
| 文章编号： | 1003-5192(2002)03-0076-03 |
A Pivoting Method for the Portfolio Problem |
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| LIU Shu-ren,CHENG Yang-jin.A Pivoting Method for the Portfolio Problem[J].Forecasting,2002,21(3):76-78. |
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| Authors: | LIU Shu-ren CHENG Yang-jin |
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| Abstract: | In this paper,we propose a pivoting method and present a method to solve the high-dimension portfolio problem under the condition of not allowing short sales.An advantage of this method is that it can be applied when the covariance matrix of the invested projects is positive semi-definite. |
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| Keywords: | pivoting method quadratic programming linear complementarity problem |
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