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| 基于混合分数布朗运动环境的Black-Scholes模型新解法 | |
| 作者单位： | ;1.淮北师范大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式. |
| 关 键 词： | 混合分数布朗运动 Mellin变换 复制策略 解析解 |
New Solution of Black-Scholes Model Under Mixed Fractional Brownian Motion |
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