| 寿险公司投资策略最优化研究 |
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| 引用本文： | 王春峰,房海滨.寿险公司投资策略最优化研究[J].预测,2007,26(1):70-72. |
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| 作者姓名： | 王春峰 房海滨 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 应用随机优化控制理论和保险精算理论,对寿险公司保费投资的最优策略进行研究,得到了基于半连续定期寿险模型和幂函数效用函数的最优投资策略。
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| 关 键 词： | 随机优化 保险精算 保费投资 资产负债管理 |
| 文章编号： | 1003-5192（2007）01-0070-03 |
| 收稿时间： | 2006-03-02 |
| 修稿时间： | 2006-03-02 |
A Study on the Optimal Strategy for the Investment of Life Insurance Premium |
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| WANG Chun-feng,FANG Hai-bin.A Study on the Optimal Strategy for the Investment of Life Insurance Premium[J].Forecasting,2007,26(1):70-72. |
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| Authors: | WANG Chun-feng FANG Hai-bin |
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| Institution: | School of Management, Tianjin University, Tianjin 300072, China |
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| Abstract: | By the theory of stochastic optimal control and actuarial theory,the paper studies the investment strategy for the life insurance premium,based on the semi-continuous term life insurance mode and power law utility function. |
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| Keywords: | stochastic optimal control actuarial theory investment of insurance premium ALM |
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