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基于我国白银市场的最优套期保值比率研究

摘要：	本文针对我国白银市场现货和期货的最优套期保值比率的计算问题,选取了2015年1月5日至2015年11月30日白银期货和现货的收盘价作为样本,利用线性回归、双变量向量自回归计算静态最优套期保值比率;利用双变量广义条件异方差计算动态最优套期保值比率,对比显示动态的对冲效果打败了静态对冲,具有更佳的套期保值效果.
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