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| 短视性损失厌恶和股权风险溢价 | |
| 引用本文： | 刘郁礼.短视性损失厌恶和股权风险溢价[J].中国软科学,2003(7):48-54. |
| 作者姓名： | 刘郁礼 |
| 作者单位： | 湖南师范大学,商学院,湖南,长沙,410081 |
| 摘 要： | 使用两个行为观点来解释金融市场上著名的股权风险溢价。一个是损失厌恶，其意味着投资者对损失比利润更敏感；另一个是投资者趋向太频繁评价他们的投资组合。我们发现损失厌恶投资者每年评价他们的投资组合将与经验股权风险溢价一致。 |
| 关 键 词： | 金融市场 股权风险溢价 短视性损失厌恶 预期理论 投资组合评价 个人投资者 机构投资者 |
| 文章编号： | 1002-9753(2003)07-0048-07 |
| 修稿时间： | 2002年6月10日 |
Myopic Loss Aversion and the Equity Premium |
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