| 基于Copula函数的船舶融资租赁资产证券化违约风险度量 |
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| 引用本文： | 邵俊岗,马菲菲.基于Copula函数的船舶融资租赁资产证券化违约风险度量[J].上海海事大学学报,2015,36(2):65-69. |
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| 作者姓名： | 邵俊岗 马菲菲 |
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| 作者单位： | 上海海事大学 科学研究院,上海海事大学 科学研究院 |
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| 摘 要： | 为研究船舶融资租赁等航运金融发展模式,在分析我国船舶融资租赁发展需求的基础上,指出拓宽船舶融资渠道的一种创新模式为资产证券化运作.在我国的法律和政策背景下,较为可行的船舶融资租赁资产证券化运作模式为构建相关的专项资产管理计划.基于这种模式,采用Copula函数对其违约风险进行度量.通过信用评分模型构建单项资产的信用函数,并在对违约因素进行归类分析的基础上建立多因素Copula函数模型,为船舶融资租赁资产证券化违约风险的实证研究提供模型支持.该方法可为将来资产证券化运作在国内船舶融资租赁中的运用提供理论上的支持和借鉴.
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| 关 键 词： | 船舶融资租赁 资产证券化 违约风险 Copula函数 |
| 收稿时间： | 2014/11/3 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2014/12/12 0:00:00 |
Valuation on default risk of ship finance leasing asset-backed securitization based on Copula function |
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| SHAO Jungang;MA Feifei.Valuation on default risk of ship finance leasing asset-backed securitization based on Copula function[J].Journal of Shanghai Maritime University,2015,36(2):65-69. |
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| Authors: | SHAO Jungang;MA Feifei |
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| Institution: | Shanghai Maritime University+Scientific Research Academy |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ship finance leasing asset backed securitization default risk Copula function |
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