| 应用改进Hill估计计算在险价值 |
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| 引用本文： | 叶五一,缪柏其.应用改进Hill估计计算在险价值[J].中国科学院研究生院学报,2004,21(3):305-309. |
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| 作者姓名： | 叶五一 缪柏其 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 ( 10 0 710 82 )，教育部博士点基金，中国科学院和中国科学技术大学创新基金资助 |
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| 摘 要： | 通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误差 ,对其进行了一些修正 ,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数 ,以及日经指数做了在险价值的计算 ,进行了比较和分析
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| 关 键 词： | 在险价值 Hill估计 广义最小二乘法 尾部指数 次序统计量 |
| 文章编号： | 1002-1175(2004)03-0305-05 |
| 修稿时间： | 2003年4月3日 |
Using the Improved Hill Estimator Model to Evaluate VaR |
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| YE Wu,Yi,MIAO Bai,Qi.Using the Improved Hill Estimator Model to Evaluate VaR[J].Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,2004,21(3):305-309. |
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| Authors: | YE Wu Yi MIAO Bai Qi |
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| Abstract: | One improved Hill estimator using GLS(general least squares) is introduced, which overcomes some defects of Hill estimator, and is used to evaluate VaR. The VaR of index of Shanghai Composite, Hang seng, Dow Jones, Nasdaq, Nikkei are estimated and compared, and a simple analysis of the result is given. |
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| Keywords: | Value at Risk Hill estimator GLS(general least squares) tail index order statistics |
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