|
|||||
|
|
| 久期技术在商业银行利率风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 李琪.久期技术在商业银行利率风险管理中的应用[J].科学学与科学技术管理,2003,24(7):94-97. |
| 作者姓名： | 李琪 |
| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
| 摘 要： | 随着我国利率市场化进程的加快，利率波动的频率和幅度越来越大，这将使商业银行面临更大的利率风险，从而增加了商业银行经营管理的难度。文章从分析传统的利率敏感性缺口管理方法的缺陷入手，引入了西方商业银行广泛采用的久期技术，并提出了久期用于利率风险管理的局限性，最后分析了久期缺口和凸度缺口在商业银行利率风险管理中的应用。 |
| 关 键 词： | 久期技术 中国 商业银行 利率风险管理 利率市场化 久期缺口 凸度缺口 |
| 文章编号： | 1002-0241(2003)07-0094-04 |
| 修稿时间： | 2003年5月9日 |
Application of Duration Technology in Interest Rate Risk Management of Commercial Bank |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |