状态空间模型在双变量时间序列分析中的推广 |
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引用本文: | 李凯敏.状态空间模型在双变量时间序列分析中的推广[J].保山学院学报,2016(2):46-49. |
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作者姓名: | 李凯敏 |
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作者单位: | 保山学院数学学院,云南保山,678000 |
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基金项目: | 保山学院校级课题(15BY014) |
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摘 要: | 状态空间模型不仅能反映系统内部状态,可以将几个变量时间序列处理为向量时间序列,还能够较好地解决多输入多输出变量少情况下,应用于双变量时间序列建模具有良好的统计性质;将状态空间模型在双变量时间序列模型中进行推广,研究其统计性质及检验方法,通过实证分析验证该方法的优越性.
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关 键 词: | 状态空间 双变量 时间序列 |
State space model to promote in the double variable time series analysis |
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Keywords: | |
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