| 金融时间序列去噪的小波变换方法 |
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| 引用本文： | 兰秋军,马超群,文凤华.金融时间序列去噪的小波变换方法[J].科技管理研究,2004,24(6):117-120. |
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| 作者姓名： | 兰秋军 马超群 文凤华 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目 (70 3 710 2 8)，教育部优秀青年教师资助计划 (教人司 [2 0 0 3 ] 3 5 5号 ) |
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| 摘 要： | 比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷，提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪。根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阚值理论，结合金融时间序列的特点，分析了相应去噪参数的选取问题。以深圳成份指数数据为例进行实验。结果表明了该方法的有效性。
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| 关 键 词： | 小波 去噪 时间序列 金融数据 |
| 文章编号： | 1000-7695(2004)06-0117-04 |
| 修稿时间： | 2004年10月3日 |
Benefit equilibrium related to the benefit of multiple parties during the progress of transfer pricing of multinational companies |
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