| 支付股息欧式看涨期权的两种定价方法 |
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| 引用本文： | 陈金生,邓迎春.支付股息欧式看涨期权的两种定价方法[J].衡阳师范学院学报,2007,28(6):45-47. |
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| 作者姓名： | 陈金生 邓迎春 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学,数学系,湖南,长沙,410004;中南林业科技大学,理学院,湖南,株洲,412006
2. 湖南师范大学,数学系,湖南,长沙,410004 |
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| 摘 要： | 根据投资组合理论,本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型,并在此基础上研究了两种定价方法。
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| 关 键 词： | 投资组合 欧式期权 Black-Scholes方程 Feynman-Kac公式 |
| 文章编号： | 1673-0313（2007）06-0045-03 |
| 收稿时间： | 2007-07-28 |
| 修稿时间： | 2007年7月28日 |
Two Pricing Methods on Paying Bonus Stock of European Call Options |
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| CHEN Jin-sheng,DENG Ying-chun.Two Pricing Methods on Paying Bonus Stock of European Call Options[J].journal of Hengyang Normal University,2007,28(6):45-47. |
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| Authors: | CHEN Jin-sheng DENG Ying-chun |
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| Abstract: | Base on the theory of invest combination,pricing model for paying bonus stock of European call options are established in this paper,and two pricing methods are considered. |
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| Keywords: | invest combination European options Black-Scholes equations Feynman-Kac formula |
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