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| 亚式期权定价及其套期保值策略 | |
| 引用本文： | 徐怀,杜雪樵,唐玲.亚式期权定价及其套期保值策略[J].合肥联合大学学报,2005,15(2):9-12. |
| 作者姓名： | 徐怀 杜雪樵 唐玲 |
| 作者单位： | [1]安徽大学数学与计算科学学院，合肥230039 [2]合肥工业大学理学院，合肥230009 |
| 摘 要： | 亚式期权是一种强路径依赖齐全，在市场无套利的假设下，利用测度变换和鞅方法，使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化，并运用推广的Clark公式，给出了其套期保值策略。 |
| 关 键 词： | 套期保值 期权定价 亚式期权 求解过程 几何平均 无套利 鞅方法 k公式 市场 |
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