| 一种计算H指数的简便方法 |
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| 引用本文： | 吕先进.一种计算H指数的简便方法[J].预测,2001,20(3):79-80,78. |
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| 作者姓名： | 吕先进 |
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| 作者单位： | 上海财经大学,统计学系,上海,200083 |
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| 摘 要： | 本文利用时间序列变换频率的方法给出了一种计算时间序列H指数的简便方法。该方法克服了利用R／S分析方法计算H指数的复杂性，文中给出了H指数与时间序列变换频率之间的关系式。
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| 关 键 词： | R／S分析 H指数 符号检验 经济数据 时间序列分析 |
| 文章编号： | 1003-5192(2001)03-0079-02 |
An Efficient Method for Calculating H Exponent |
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| LU Xing,jin.An Efficient Method for Calculating H Exponent[J].Forecasting,2001,20(3):79-80,78. |
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| Authors: | LU Xing jin |
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| Abstract: | Significance testing for the Hurst Exponent resulting from R/S analysis method is applied. The confidence intervals of the Hurst exponent is shown by Monte Carlo simulations, and the influence of the scaler factors on Hurst Exponent is also discussed. |
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| Keywords: | R/S analysis H exponent sign testing |
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