| 基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究 |
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| 引用本文： | 张天凤,朱家明.基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究[J].贵阳学院学报(自然科学版),2016(2):40-43. |
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| 作者姓名： | 张天凤 朱家明 |
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| 作者单位： | 1. 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠,233030;2. 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金:“基于数据包络分析的环境效率分析评价方法及其应用研究”(11301001)，国家级大学生创新项目:“基于智能遗传算法与支持向量机的生态文明建设体系研究”(201510378020) |
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| 摘 要： | 针对已上市的上证50ETF期权定价问题,通过推导有红利的扩展Black-Scholes期权定价模型,并采用历史波动率法和GARCH模型两种方法计算期权价格的波动率,将波动率引入模型,使用MATLAB、EVIEWS软件,计算出不同波动率条件下上证50ETF期权的价格并与真实数据比较,发现GARCH模型能够使期权定价结果更准确.
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| 关 键 词： | 上证50ETF期权 期权定价 GARCH模型 波动率 |
Based on Shanghai 50 ETF B-S model option pricing research |
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