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| 多目标规划最优投资组合方法 | |
| 引用本文： | 方运生.多目标规划最优投资组合方法[J].池州学院学报,2003,17(3). |
| 作者姓名： | 方运生 |
| 摘 要： | 利用多目标规划的方法建立投资组合优化问题的一般模型,在合理假设的基础上把问题转化为线性规划问题,使模型具有可操作性.通过实证分析,建立风险损失率与收益率之间的回归方程.使各个投资者可根据个人偏好选择适合自己的损失率与收益率水平. |
| 关 键 词： | 投资组合 风险损失率 收益率 |
Combined Method of Optimal Investment of the Multiple Objective Programming |
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