| 基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究 |
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| 引用本文： | 康晗彬,邢天才.基于损失分布的巨灾再保险偿付规模与定价研究[J].预测,2014(6). |
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| 作者姓名： | 康晗彬 邢天才 |
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| 作者单位： | 东北财经大学 金融学院,辽宁 大连,116025 |
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| 摘 要： | 本文从再保险人角度对我国巨灾再保险偿付规模与费率的敏感性进行了研究。为此，引入资产—负债—利率动态模型并根据我国地震、洪水损失分布，采用蒙特卡罗方法对我国巨灾再保险偿付规模与公平定价费率的敏感性进行了实证研究，研究结果表明：提高巨灾再保险的偿付规模，能够降低巨灾再保险公平定价费率，从而得到更适合市场的可行性定价，使投保人更愿意购买巨灾保险；对于市场可接受的费率，我国地震灾害再保险适宜的偿付规模在103亿元量级，而洪水灾害再保险适宜规模在105亿元量级，两者的差异主要是由我国地震、洪水损失分布不同造成的。基于上述实证研究结果并结合我国国情，提出了我国开展巨灾再保险的发展策略与政策建议。
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| 关 键 词： | 巨灾再保险费率 偿付规模 敏感性 蒙特卡罗模拟 |
Sensitivity between Catastrophe Reinsurance Solvency and Rate Based on the Catastrophe Loss in China |
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| KANG Han-bin,XING Tian-cai.Sensitivity between Catastrophe Reinsurance Solvency and Rate Based on the Catastrophe Loss in China[J].Forecasting,2014(6). |
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| Authors: | KANG Han-bin XING Tian-cai |
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| Keywords: | catastrophe reinsurance rate solvency sensitivity Monte Carlo simulation |
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