| 正交变换求解奇异协方差矩阵的投资组合问题 |
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| 引用本文： | 安中华,周树民.正交变换求解奇异协方差矩阵的投资组合问题[J].培训与研究,2004,21(5):4-6. |
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| 作者姓名： | 安中华 周树民 |
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| 作者单位： | [1]湖北教育学院数学系，武汉430205 [2]武汉理工大学理学院，武汉430070 |
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| 摘 要： | 当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时,"均值-方差"模型的最优投资组合问题不宜直接求解.本文结合主成分分析理论、正交变换和凸规划的求解方法,提出求解非负变量条件下协方差矩阵为半正定"均值-方差"模型的有效方法.
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| 关 键 词： | "均值-方差"模型 投资组合 奇异协方差矩阵 主成分 正交变换 凸规划 非负变量 |
| 文章编号： | 1007-1687(2004)05-0004-03 |
| 修稿时间： | 2004年6月12日 |
Solving the Optimal Portfolio of Singular Covariance Matrix by Orthogonal Linear Transformation |
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| AN Zhong-hua ZHOU Shu-min.Solving the Optimal Portfolio of Singular Covariance Matrix by Orthogonal Linear Transformation[J].Training and Research-Journal of Hubei College of Education,2004,21(5):4-6. |
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| Authors: | AN Zhong-hua ZHOU Shu-min |
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| Abstract: | To the optimal portfolio of singular covariance matrix with nonnegative variable, the paper gives the efficient method solving the mean - variance model with principal components, orthogonal linear transformation and convex program. |
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| Keywords: | Mean - variance model Portfolio Singular covariance matrix Principal component Orthogonal linear transformation Convex program Nonnegative variable |
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