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| 股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价 | |
| 引用本文： | 董志英.股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价[J].乐山师范学院学报,2009,24(5):19-20,24. |
| 作者姓名： | 董志英 |
| 作者单位： | 乐山师范学院,数学系,四川,乐山,614004 |
| 基金项目： | 乐山师范学院青年教师科研启动项目 |
| 摘 要： | 本文假定股价过程受分数布朗运动和跳过程共同驱动，且跳过程是比泊松过程更一般的一类特殊的更新过程，在红利率和无风险利率为时间的非随机函数情形下，利用分数风险中性定价原理得到了价格服从分形跳-扩散过程的欧式幂型期权定价公式． |
| 关 键 词： | 更新过程 分形跳-扩散 欧式幂型期权 分数风险中性定价 红利 |
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