| 利用期权定价理论合理确定上市公司融资结构 |
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| 引用本文： | 王智伟,刘朝才.利用期权定价理论合理确定上市公司融资结构[J].株洲师范高等专科学校学报,2007,12(2):44-47. |
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| 作者姓名： | 王智伟 刘朝才 |
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| 作者单位： | 长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410076 |
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| 摘 要： | 假设在期权有效期内σ、rj是时间t的已知函数的情况下，对欧式期权的BlacleScholes定价方程进行修正，从而获得更接近真实世界的欧式看涨期权的定价公式。并利用新的期权定价公式对具有期权特性的公司权益资本进行评价。获得一般性的公司最优资本结构的结果．
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| 关 键 词： | 期权定价 欧式看涨期权 Black-Scholes方程 |
| 文章编号： | 1009-1432（2007）02-0044-04 |
| 收稿时间： | 2006-11-27 |
| 修稿时间： | 2006年11月27 |
Using the Theory of Option Pricing to Reasonlbly Determine the Financing Structure of the Listed Company |
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| WANG Zhi-wei,LIU Zhao-cai.Using the Theory of Option Pricing to Reasonlbly Determine the Financing Structure of the Listed Company[J].Journal of Zhuzhou Teachers College,2007,12(2):44-47. |
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| Authors: | WANG Zhi-wei LIU Zhao-cai |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option pricing European call Black-Scholes equation |
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