| 幂型支付欧式期权的套期方法定价 |
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| 引用本文： | 吴奕东,杨向群.幂型支付欧式期权的套期方法定价[J].株洲师范高等专科学校学报,2007,12(2):42-43,47. |
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| 作者姓名： | 吴奕东 杨向群 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081 |
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| 摘 要： | 跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程．
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| 关 键 词： | 跳跃-扩散 套期保值 随机微分方程 |
| 文章编号： | 1009-1432（2007）02-0042-02 |
| 收稿时间： | 2007-01-15 |
| 修稿时间： | 2007年1月15日 |
Hedging Pricing of Exponential European Option |
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| WU Yi-dong,YANG Xiang-qun.Hedging Pricing of Exponential European Option[J].Journal of Zhuzhou Teachers College,2007,12(2):42-43,47. |
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| Authors: | WU Yi-dong YANG Xiang-qun |
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| Abstract: | Pricing option under jump-diffusion models is a very hot topic in option pricing research. Researchers are solving this problem with different methods. By using hedging strategy, the stochastic differential equation with terminal condition about exponential European option is derived in this paper. |
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| Keywords: | jump-diffusion hedging stochastic differential equation |
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