| 关于欧式交换期权定价的研究 |
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| 引用本文： | 陈珊,吴奕东.关于欧式交换期权定价的研究[J].怀化学院学报,2007,26(5):33-34. |
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| 作者姓名： | 陈珊 吴奕东 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;湖南工业职业技术学院,湖南,长沙,410208
2. 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 高等学校博士学科点专项科研项目
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国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式.
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| 关 键 词： | 跳跃-扩散 欧式交换期权 随机微分方程 欧式 交换期权 期权定价 研究 Options Exchange European Pricing 定价公式 随机微分方程 条件 终值 期权价格 方法 套期保值 利用 定价问题 多资产 扩散 |
| 文章编号： | 1671-9743（2007）02-0033-02 |
| 修稿时间： | 2007-01-09 |
The Research on Pricing of European Exchange Options |
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| CHEN Shan,WU Yi-dong.The Research on Pricing of European Exchange Options[J].Journal of Huaihua University,2007,26(5):33-34. |
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| Authors: | CHEN Shan WU Yi-dong |
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| Institution: | 1. College of Mathematics and Computer Science, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081 ; 2. Hunan Industry Polytechnic, Changsha , Hunan 410208 |
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| Abstract: | This paper discusses the problem of pricing on some multi - asset option - European Exchange option in jump - diffusion model. By using the hedging strategy, the stochstic differential equation with termini condition is derived. This method is also useful for the pricing of other multi - asset options such as basket options. |
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| Keywords: | jump- diffusion European exchange options stochstic differential equation |
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